То есть каждая из них в одинаковой степени влияет на текущее значение индикатора. Он проявляется на инструментах с неравномерной волатильностью, например, на валютных парах, где есть вялая азиатская сессия. Тем не менее, простая скользящая средняя — второй по популярности тип индикатора.
Скользящие средние в трейдинге или moving average: полное руководство
Когда вы торгуете на разворот тренда, время вашего входа имеет решающее значение. Если вы входите в рынок слишком рано, вы рискуете быть выбитым по стопу. Если вы опоздали, вы упускаете возможность поймать большое движение цены. Экспоненциальное среднее скользящее считает более поздние данные более важными. Следовательно, этот вид среднего скользящего быстрее реагирует на изменения цены. Кроме того, пересечения скользящих средних могут запаздывать, так как они основаны на исторических данных.
Механика индикатора moving average и его роль в трейдинге
- Использование слишком большого количества точек данных в скользящем среднем может привести к переобучению.
- Результат получается за счет построения меньшей и большей скользящей средней.
- Когда дело доходит до использования скользящих средних для разворотных торговых стратегий, одним из популярных методов является пересечение скользящих средних.
- В общем случае график скользящей средней соотносят с последним значением цены, однако некоторые трейдеры сдвигают его на несколько промежутков вперёд или назад2.
Такой подход даёт много ложных сигналов, если на рынке отсутствует целенаправленное движение (тренд). Самым сильным сигналом считается тот, когда сразу три скользящие средние с разными периодами (например, 9, 26 и 50) выстраиваются в параллельные линии в каком-то направление. Самой популярной скользящей средней является экспоненциальная EMA (Exponential Moving Average). Она является золотой серединой между линейно-взвешенным и простым мувингом. Лучшим вариантом будет подобрать свои значения периодов, которые посчитаете нужным для своей торговли. Но нужно понимать, что сколько не подбирай значения, волшебных цифр для Грааля не существует.
- Ключ к успешной торговле не в поиске «волшебной палочки», а в разработке комплексной, всесторонней торговой стратегии.
- Рассмотрим более подробно формулу расчёта EMA, SMA, дадим примеры для чего он применяется.
- S&P 500 опустился ниже 200 дневной скользящей средней — рынок медвежий.
Говоря простым языком, если задан параметр, например, 14, в формулу попадут гораздо больше предыдущих цен закрытия. Скользящие средние пригодны для анализа любых финансовых инструментов и используются на всех таймфреймах. Цель применения индикатора MA — открыть сделку в начале длительного тренда. Также получится зарабатывать на высокоамплитудном боковом движении — флете. Метод средних скользящих совместим с техническим и волновым анализом.
В этой статье мы разберём, какие бывают виды скользящих средних, как их настроить, и какие торговые подходы позволяет использовать этот технический индикатор. Инструменты универсальны при различных рыночных условиях. Например, скользящие средние широко востребованы на рынках криптовалюты. Различные типы moving average мы подробно рассмотрим ниже. Вы можете улучшить торговые стратегии благодаря этой информации. В целом, эти знания способствуют увеличению дохода на рынке Форекс, при торговле прочими активами.
В данной фазе может случится пробой ценой уровня в любом направлении. Если случится пробой уровня поддержки, нисходящий тренд продолжается. Если случится пробой уровня сопротивление, возникнет восходящий тренд. Однако чаще всего эти советы окажутся совершенно бесполезными, так как они будут подталкивать вас открывать позиции на эмоциях и входить в рынок в самое неподходящее время.
Область между 10 и 20 EMA выступает как зона, которая указывает на возврат цены к среднему значению. Обратите внимание, как рынок находит поддержку и сопротивление в этой области в рамках тренда. Именно здесь 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние помогают нам найти точки для входа в рынок. Одним из основных методов использования скользящих средних является анализ их пересечений. И наоборот, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз, это сигнал к продаже, указывающий на начало нисходящего тренда.
Moving Average как динамических уровни поддержки и сопротивления
Скользящие средние часто играют роль динамических уровней поддержки и сопротивления. На бычьем тренде МА может служить уровнем поддержки, от которого цена отскакивает, а на медвежьем движении она может выступать как уровень сопротивления. Для нахождения данных уровней часто используются MA50, MA100 и MA200. Скользящая средняя представляет собой инструмент технического анализа, который вычисляет усредненную стоимость финансового инструмента за выбранный временной отрезок.
Как применять метод скользящей средней
И наоборот, когда краткосрочная средняя пересекает долгосрочную среднюю, это может сигнализировать о нисходящем тренде и возможности продажи. Взять, к примеру, Простая скользящая средняя (SMA) и Экспоненциальная скользящая средняя (EMA). SMA проста, она рассчитывает среднюю цену за определенный период. EMA, с другой стороны, придает больший вес недавним ценам. Теперь, если trader использует EMA на рынке, которому не хватает изменчивость, результаты могут быть ошибочными. EMA может указывать на изменение тренда, которого на самом деле не происходит из-за его чувствительности к недавним ценам.
Скользящие средние лучше всего работают в сочетании с другими техническими индикаторами (например, MACD, RSI). Представьте себе, что вы анализируете ежедневные данные о продажах в розничном магазине. Мы рассчитываем 7-дневную SMA, чтобы понять общую тенденцию продаж. Если продажи текущего дня превышают 7-дневную SMA, это указывает на положительную динамику. Помните, что прогнозирование продаж не является универсальным решением.
Трейдеру необходимо учитывать общий рыночный контекст, фундаментальные факторы и новостной фон при принятии торговых решений на основе сигналов скользящих средних. Мы рассказали только о том, что цена затормаживается вблизи скользящей средней. Но предсказать по средней будет ли “отскок” от нее, как на графиках, как бы нам этого не хотелось, мы не можем. Скользящая средняя — это технический индикатор в виде кривой, которая следует за графиком цены, периодически пересекая его. Скользящие средние имеют тенденцию сглаживать сезонные закономерности.
Следует отметить, что изучение и применение среднего значения подходит только для трендового рынка. Я обнаружил, что 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние лучше всего работают на четырехчасовых и дневных графиках. На дневном графике цена совершила два продолжительных движения вниз от 10 и 20 ЕМА. Вместо этого мы ожидаем возврата цены к скользящим средним и только от них уже ищем точку входа на продажу. Возврат к среднему значению — это теория, которая часто используется на финансовых рынках. Она представляет собой тенденцию рынка постоянно возвращаться к своей средней цене.
Чаще используются немного более сложные способы вычислений. Размер окна (количество точек данных, включенных в среднее значение) влияет на плавность прогноза. Меньшие окна быстро реагируют на изменения, а большие окна обеспечивают стабильность. EMA придает больший вес последним данным, что делает их более чувствительными к изменениям цен.
Выбор правильного периода скользящей средней
За счёт этого скользящая даёт больше сглаживания, за которое её и любят трейдеры. Так рассчитывается простая скользящая средняя, когда просто берётся среднеарифметическая цена. Это инструменты, которые при правильном использовании могут дать ценную информацию и направить торговые решения. Но скользящие средние при неправильном применении они могут привести к дорогостоящим ошибкам. Как и в случае с любым торговым инструментом, понимание его сильных и слабых сторон является ключом к его эффективному использованию.
Обычно в условиях кризиса или других экономических потрясений ситуация на рынке быстро меняется. В таких условиях метод скользящей средней не успевает отражать изменения и может давать необъективные результаты. Простую или экспоненциальную скользящую среднюю не нужно рассчитывать самостоятельно. Готовые данные можно найти на любой аналитической платформе в разделе технического анализа. Скользящая средняя — это технический индикатор, который усредняет последние значения цены и отображается в виде линии на графике.
Скользящие средние формируют индикатор, который следует за трендом. Для того чтобы лучше понять принцип действия MA, стоит вникнуть в их расчет. Цена движется в определенном направлении с более высокими максимумами и минимумами.